金融工程日报:周期板块领涨 中证500期指深度贴水
2021-12-03 09:56
来源: 国信证券
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  市场表现

  今日(20210913) 规模指数中中证500 指数表现最好,板块指数中上证综指表现最好,风格指数中中证500 价值指数表现最好。煤炭、石油石化、基础化工、有色金属房地产行业表现最好,消费者服务、电子、家电、电新、国防军工行业表现最差。中国盐业总公司、磷化工、中国铝业、中煤集团、核电级压力容器等概念表现最好,西安国资、半导体设备、服务机器人、长江存储、旅游等概念表现最差。

  市场情绪

  今日市场情绪较为高涨,收盘时有105 只股票涨停,有17 只股票跌停。

  昨日涨停股票今日高开高走,收盘收益为3.35%,昨日跌停股票今日收盘收益为1.13%。今日封板率76%,较前日提升16%,连板率28%,较前日提升8%。

  市场资金流

  截止 20210910 两融余额为19154 亿元,其中融资余额17415 亿元,融券余额1739 亿元。两融余额占流通市值比重为2.6%,两融交易占市场成交额比重为9.7%。20210913 北向合计净流出-38.2 亿元,较前日减少74.4 亿元。

  折溢价

  20210910 当日ETF 溢价最多的是央企创新ETF,ETF 折价最多的是深证成指ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到29 亿元,20210910当日大宗交易成交金额为43 亿元,近半年以来平均折价率5.18%,当日折价率为6.92%。近一年以来上证50沪深300 与中证500 股指期货主力合约的年化贴水率中位数分别为3.88%, 6.36%, 10.03%,当日上证50 股指期货主力合约年化升水率为1.86%,处于近一年来84%分位点,当日沪深300 股指期货主力合约年化贴水率为8.09%,处于近一年来40%分位点,当日中证500 股指期货主力合约年化贴水率为42.78%,处于近一年来2%分位点。

  机构关注与龙虎榜

  近一周内调研机构最多的股票是东方雨虹麦格米特雅克科技金宏气体欧菲光华工科技久祺股份常熟银行等,东方雨虹被90 家机构调研。20210913 披露龙虎榜数据中,机构专用席位净流入最多的股票是紫光国微江特电机川发龙蟒山东海化万邦达扬电科技云铝股份内蒙华电智度股份奥克股份等,机构专用席位净流出最多的股票是湖北宜化合盛硅业雅化集团川金诺铜陵有色富煌钢构深康佳A中青宝、C 兰卫、日久光电等。陆股通净流入最多的股票是川发龙蟒铜陵有色智度股份云铝股份内蒙华电等,陆股通净流出最多的股票是合盛硅业深康佳A紫光国微雅化集团等。

  风险提示:市场环境变动风险;本报告基于历史客观数据统计,不构成投资建议。

(文章来源:国信证券

文章来源:国信证券 责任编辑:DF052
原标题:金融工程日报:周期板块领涨 中证500期指深度贴水
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